南アフリカランド円と逆相関の通貨ペアは?

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南アフリカランド円と逆相関の通貨ペアは?

南アフリカランド円と逆相関の通貨ペアを探す理由

ランド円トレードは、ほとんどの方が高金利のスワップ狙いで長期保有のスタンスを取られています。

長期で保有するほど、ランド円の暴落に見舞われる確率が高くなり、予想しなかった為替差損が発生することもあります。

そのリスクヘッジ方法として、ランド円と逆相関の通貨ペアを保有しておくことが考えられます。
そこで、逆相関となる通貨ペアが存在するのか、調べてみました。


調査した通貨ペア

逆相関の通貨ペアはランド円の長期保有に対するリスクヘッジを目的に保有しますので、その通貨ペアを保有することで、さらにリスクが高くなるようなことはしたくありません。

そこで、ある程度メジャーでデフォルトリスクが小さい通貨ペアを調査対象にしました。

調査した通貨ペア
  1. ドル円 ショート
  2. ユーロ円 ショート
  3. ポンド円 ショート
  4. 豪ドル円 ショート
  5. NZドル円 ショート
  6. カナダドル円 ショート
  7. スイスフラン円 ショート
  8. ユーロドル ショート

ショートとは、「売る」という行為を指します。FXの世界では売ることから入ることも出来ます。逆にロングは「買う」という行為を指します。

ランド円のロングに対して、逆相関の可能性があるのは、円がらみの通貨ペアのショートと判断しました。なお、ユーロドルはおまけで調べています。


南アフリカランド円 逆相関調査表

逆相関について、調査した結果を下の表に掲載します。

2006年~2010年各通貨ペアの変化率比較表
 通貨ペア 2006年
 1月→12月 
 2007年
 1月→12月  
 2008年
 1月→12月  
 2009年
 1月→12月  
 2010年
 1月→12月  
 ランド円 ロング -9.4% -3.4% -41.4% 31.0% -1.8%
 ドル円 ショート -1.0% 8.2% 16.0% -1.0% 12.5%
 ユーロ円 ショート -12.3% -2.3% 20.5% -3.8% 18.4%
 ポンド円 ショート -14.8% 7.2% 38.3% -12.0% 15.6%
 豪ドル円 ショート -8.5% -2.9% 32.6% -27.9% 0.4%
 NZドル円 ショート -3.7% -1.0% 36.4% -24.6% 5.9%
 カナダドル円 ショート -0.9% -7.6% 30.7% -16.2% 7.7%
 スイスフラン円 ショート -8.7% 0.1% 12.9% -5.2% 2.7%
 ユーロドル ショート -11.4% -11.5% 5.9% -3.4% 6.7%

2011年~2015年各通貨ペアの変化率比較表
 通貨ペア 2011年
 1月→12月  
2012年
 1月→12月  
2013年
 1月→12月 
2014年
 1月→12月 
2015年
 1月→12月 
 ランド円 ロング -22.7% 7.4% -2.0% 3.7% -24.2%
 ドル円 ショート 5.2% -12.7% -21.4% -13.7% -0.4%
 ユーロ円 ショート 8.1% -14.9% -26.6% ±0% 8.8%
 ポンド円 ショート 5.5% -18.0% -23.8% -7.0% 3.9%
 豪ドル円 ショート 4.8% -14.1% -4.3% -4.3% 10.7%
 NZドル円 ショート 4.8% -19.2% -20.8% -7.9% 11.6%
 カナダドル円 ショート 7.4% -15.2% -13.7% -4.0% 6.2%
 スイスフラン円 ショート 5.9% -15.6% -24.6% -2.1% -1.2%
 ユーロドル ショート 3.2% -2.0% -4.1% 12.0% 9.3%

2016年・2017年 各通貨ペアの変化率比較表
通貨ペア 2016年 1月→12月 2017年  1月→12月
ランド円 ロング 8.7% 6.2%
ドル円 ショート -2.4% -4.0%
ユーロ円 ショート -6.9% 10.0%
ポンド円 ショート -19.5% 5.6%
豪ドル円 ショート -3.5% 4.3%
NZドル円 ショート -1.5% -1.6%
カナダドル円 ショート -9.6% 2.8%
スイスフラン円 ショート -5.8% 0.6%
ユーロドル ショート -4.5% 14.4%

南アフリカランド円と逆相関になる通貨ペアは?

2006年~2017年の12年間、ランド円 ロングと逆相関になる通貨ペアを調べましたが、完全に逆相関になる通貨ペアは存在しませんでした

例えば、2008年~2012年にかけて、逆相関の候補となる通貨ペアはいずれもランド円とは逆方向に変化していますが、その変化率の大きさはバラバラです。

2011年、ランド円のロングは22.7%下落しています。
一方、他の通貨ペアは上昇してはいるもののユーロ円の8.1%の上昇が最高で、ランド円の下落幅には及びません。

2012年は逆に、ランド円のロングは7.4%上昇しています。それに対して、他の通貨ペアはそのほとんどが10%以上の下落となり、ランド円の上昇以上の損失を出してしまいます。

また、2006年と2013年はすべての通貨ペアが下落していて、リスクヘッジになっていません。


ランド円ロングの逆相関はランド円ショート

やはり、ランド円のロングと逆相関の通貨ペアは、ランド円のショートしかなさそうです。

同一通貨ペアのロングとショートを持っても意味ないのでは?

と思われるかもしれませんが、FXのスワップポイントはFX会社がその国の政策金利をもとにして自由に設定することができます。

つまり、同じ通貨ペアでもスワップポイントが高いFX会社もあれば、逆にスワップポイントが低いFX会社もあります。

ランド円のロングでは受け取りスワップの高いFX会社を選び、ランド円のショートでは支払スワップの少ないFX会社を選ぶことで、その差額を利益とすることができます。

詳しくはこちらです→スワップ金利のサヤ取り




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