スワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ) FXの投資法

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FXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

FXには、主に下のような投資法があります。

今回はFXスワップポイントサヤ取りについて検証します。


FXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

スワップポイントサヤ取りとは 、各FX会社によるスワップ金利の違いを利用した投資法です。
例えば、下のようなFX会社A・Bが存在するとします。

この場合、FX会社Aでランド円買いポジションを10万通貨、FX会社Bでランド円売りポジションを10万通貨保有することで、為替相場がどのように動いても、1日60円の利益を受け取れます。

FXスワップポイントサヤ取りには、以下のメリット・デメリットがあります。

デメリット

メリット

このような特徴があるFXスワップポイントサヤ取りを、各通貨ペアで検証しました。


通貨ペア別スワップポイントサヤ取り成績

2020年 通貨ペア別利回り・変動率表
通貨ペア 年間利回り 年間変動率
トルコリラ円 +9.3% 37.3%
メキシコペソ円 +4.6% 31.2%
南アフリカランド円 +4.2% 28.5%
ズロチ円買い+ユーロ円売り +3.6% ユーロ円 10.5%
ズロチ円 14.0%
米ドル円 +1.4% 10.17%
豪ドル円 +0.8% 26.1%
NZドル円買い+豪ドル円売り マイナス 豪ドル円 26.1%
NZドル円 20.7%

※レバレッジ10倍で計算
※変動率=(年の最高値 - 年の最安値)/年の始値×100

年間利回りはトルコリラ円が高いですが、変動率を考えると南アフリカランド円に軍配が上がります。

各通貨ペアの2021年最新成績は、下のリンク先から確認できます。


FXスワップポイントサヤ取りQアンドA

FXサヤ取り関連質問一覧

  1. スワップポイントサヤ取りはFX会社で禁止されている?
  2. サヤ取りは同一通貨ペアのスワップ差を利用した投資法だけ?
  3. スワップポイントの課税時期が違うFX会社間でのサヤ取りは?

1.スワップポイントサヤ取りはFX会社で禁止されている?

サヤ取りは基本的にFX会社に手数料を落とさない投資法なので、
「もしかしたらFX会社が禁止している手法?」
と思うことがあるのですが、その点をFX会社に聞いてみました。

為替カバ「FXでのサヤ取りは禁止していますか?」

FX会社「特に禁止はしていないですね」

FX会社「例えば弊社で売りポジションを保有された場合、売りポジションが多く入ったな、というだけですので、お客様の利益になるのであれば、サヤ取りをしていただいて問題ありません」

FX会社側から見たら、サヤ取りはポジションを長期保有しているだけです。

サヤ取りがダメだったら、スワップポイント狙いの長期投資もFX会社に手数料を落とさない手法でダメということになります。

サヤ取りが問題ないのもうなずけますね。

ということで、今後も遠慮なくサヤ取りさせていただきます。


2.サヤ取りは同一通貨ペアのスワップ差を利用した投資法だけ?

いえ、豪ドル円とNZドル円、ポンド円とユーロ円など相関度が高い通貨ペアに注目し、それらが乖離したタイミングで両方のポジションを保有し、元に戻ったら決済するサヤ取り手法もあります。

通貨ペアの相関度に注目したサヤ取りのメリット・デメリットは以下のようになります。

メリット

デメリット

通貨ペアの相関度に注目したサヤ取りは、基本的にスワップポイントサヤ取りよりも、リスクとリターンの両方が高い投資法です。


スワップポイントの課税時期が違うFX会社間でのサヤ取りは?

FXスワップポイントサヤ取りは、なるべく決済しない方が、余計な手数料を取られずに有利です。

ただ、スワップポイントの課税時期については、FX会社によって違います。
例えば、以下のFX会社の組み合わせで南アフリカランド円のサヤ取りをする場合

ランド円買い
・ヒロセ通商→未決済ポジションのスワップに税金がかからない
ランド円売り
・GMOクリック証券(FXネオ)→未決済ポジションのスワップに税金がかかる
※参考:未決済ポジションのスワップポイントにかかる税金を比較

となります。
そのため、普通に考えると GMOクリック証券(FXネオ)に合わせて、
「毎年同時決済しなければならない」
と思われがちですが、別の方法もあります。

それが、FXの3年間損失繰越ルールです。
簡単に言うと、
「毎年損失を出しても、最大3年間の損失を繰り越して、利益と相殺できる」
というルールです。
※参考:損失の3年間繰越控除を行う

このルールを利用して、

といったことができます。

3年間損失繰越ルールを使えば、決済は必要ですが、3年に1回の決済で済みます。



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