スワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ) FXの投資法

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FXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

FXには、主に下のような投資法があります。

今回はFXスワップポイントサヤ取りについて検証します。


FXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

スワップポイントサヤ取りとは 、各FX会社によるスワップ金利の違いを利用した投資法です。
例えば、下のようなFX会社A・Bが存在するとします。

この場合、FX会社Aでランド円買いポジションを10万通貨、FX会社Bでランド円売りポジションを10万通貨保有することで、為替相場がどのように動いても、1日60円の利益を受け取れます。

FXスワップポイントサヤ取りには、以下のメリット・デメリットがあります。

デメリット
・得られる利益はFX会社間の金利差益のみで、為替差による利益は狙えない

メリット
・為替リスクがない
・ポジション保有後は、ほぼほったらかし状態でFX会社間の金利差益を受け取れる

このような特徴があるFXスワップポイントサヤ取りを、各通貨ペアで検証しました。


南アフリカランド円でスワップポイントサヤ取り

高金利通貨の南アフリカランドを利用したサヤ取り。
2013年~2018年の年間平均リターンは7.40%です。
2019年も検証しました。→最新のサヤ取り成績を確認する


トルコリラ円でスワップポイントサヤ取り

高金利通貨のトルコリラを利用したサヤ取り。
2016年~2018年の年間平均リターンは11.2%です。
2019年も検証しました。→最新のサヤ取り成績を確認する


米ドル円でスワップポイントサヤ取り

為替取引量No.1の米ドルを利用したサヤ取り。
2016年~2018年の年間平均リターンは3.56%です。
2019年も検証しました。→最新のサヤ取り成績を確認する


豪ドル円でスワップポイントサヤ取り

メジャー通貨の豪ドルを利用したサヤ取り。
2015年~2018年の年間平均リターンは3.20%です。
2019年も検証しました。→最新のサヤ取り成績を確認する


豪ドル円とNZドル円でスワップポイントサヤ取り

値動きが近い豪ドルとNZドルを利用したサヤ取り。
2015年~2018年の年間平均リターンは5.90%です。
2019年も検証しました。→最新のサヤ取り成績を確認する


ユーロ円とポーランドズロチ円でスワップポイントサヤ取り

値動きが近いユーロとポーランドズロチを利用したサヤ取り。
2018年の年間リターンは7.35%です。
2019年も検証しました。→最新のサヤ取り成績を確認する


FXスワップポイントサヤ取りQアンドA

スワップポイントサヤ取りはFX会社で禁止されている?

サヤ取りは基本的にFX会社に手数料を落とさない投資法なので、
「もしかしたらFX会社が禁止している手法?」
と思うことがあるのですが、その点をFX会社に聞いてみました。

為替カバ「FXでのサヤ取りは禁止していますか?」

FX会社「特に禁止はしていないですね」

FX会社「例えば弊社で売りポジションを保有された場合、売りポジションが多く入ったな、というだけですので、お客様の利益になるのであれば、サヤ取りをしていただいて問題ありません」

FX会社側から見たら、サヤ取りはポジションを長期保有しているだけです。

サヤ取りがダメだったら、スワップポイント狙いの長期投資もFX会社に手数料を落とさない手法でダメということになります。

サヤ取りが問題ないのもうなずけますね。

ということで、今後も遠慮なくサヤ取りさせていただきます。


FXのサヤ取りは同一通貨ペアでスワップポイント差を利用した投資法だけ?

いえ、豪ドル円とNZドル円、ポンド円とユーロ円など相関度が高い通貨ペアに注目し、それらが乖離したタイミングで両方のポジションを保有し、元に戻ったら決済するサヤ取り手法もあります。

通貨ペアの相関度に注目したサヤ取りのメリット・デメリットは以下のようになります。

メリット

デメリット

通貨ペアの相関度に注目したサヤ取りは、スワップポイントサヤ取りよりも、リスク・リターンが高い投資法です。


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