ポーランドズロチとユーロでFXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

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ポーランドズロチとユーロでFXスワップポイントサヤ取り

FXでスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)とは、
「同一通貨ペアに対して、別々のFX会社で買いと売りのポジションを保有しスワップ差で稼ぐ」投資法です。
詳しくはこちらです→スワップポイントサヤ取り

今回ご紹介するスワップ金利のサヤ取りは、

と、買いと売りで通貨ペアが違いますので、厳密にはサヤ取りではありません。
(この記事ではわかりやすく「サヤ取り」と言います)

一方で、ユーロとポーランドズロチは同じヨーロッパの通貨で、値動きもよく似ています。
さらに、政策金利は

であり、ポーランドズロチ > 円 > ユーロ の順に政策金利が高いため、

となります。そのため、比較的安全にスワップ益を受け取れるのではと思い、検証しました。


ユーロ円とポーランドズロチ円の相関度合いをチェック

ユーロ円とポーランドズロチ円は相関していると言われますが、どのくらい相関しているのか調べるために、以下の3点をチェックしました。

  1. ユーロ円とポーランドズロチ円の過去10年チャート
  2. 過去10年のユーロ円とポーランドズロチ円の為替差
  3. オーストラリアとニュージーランドの貿易相手国

1.ユーロ円とポーランドズロチ円の過去10年チャート


上の図から、暴落時にはユーロ円・ポーランドズロチ円とも暴落し、上昇時には、どちらの通貨ペアも上昇していて、相関が強いことがわかります。

2.過去10年のユーロ円とポーランドズロチ円の為替差


2009年1月1日~2018年9月18日までの、ユーロ円とポーランドズロチ円の為替差は

また、ユーロ円はポーランドズロチ円の約4倍です。
そこで、ユーロ円とポーランドズロチ円×4の為替差も調べたところ、以下のようになりました。

最大と最小の差である変動幅は約30円です。
一方、それぞれの通貨ペアで見ると、

   史上最安値  史上最高値  変動幅
 ユーロ円  94.09円
(2012年7月24日)
 149.41円
(2014年12月8日)
55.32円
 ポーランドズロチ円
の4倍
87.20円
(2012年1月9日)
 144.08円
(2014年12月8日)
56.88円

となり、変動幅はどちらの通貨ペアも50円以上です。
ユーロ円もしくはポーランドズロチ円を単独で保有する場合、サヤ取りに比べて、20円以上為替リスクが高いことがわかります。

結論
ユーロ円とポーランドズロチ円は、相関度が高い


ユーロ円売りとポーランドズロチ円買いに最適なFX会社

では次に、FX会社選びです。これを間違えると、ユーロ円とポーランドズロチ円の相関度が高くても、スワップ差で利益を得ることができません。

過去のスワップポイント実績と、現在のスワップポイントを考慮して、

を採用しました。詳しくはこちらです↓


2018年・2019年 ユーロ円売りとポーランドズロチ円買いのスワップサヤ取り成績

下の表は、ユーロ円売り1万通貨、ポーランドズロチ円買い4万通貨を保有した場合の損益です。

2018年 ユーロ・ポーランドズロチ
スワップ金利のサヤ取り成績
GMOクリック証券(FXネオ)
 ユーロ円1万通貨
売りスワップ
FXプライムbyGMO
ポーランドズロチ円4万通貨
買いスワップ
合計
1月 +137円 +360円 +497円
2月 +197円 +1140円 +1337円
3月 +321円 +1320円 +1641円
4月 +226円 +1320円 +1546円
5月 +141円 +1120円 +1261円
6月 +160円 +1160円 +1320円
7月 +220円 +1200円 +1420円
8月 +262円 +1320円 +1382円
9月 +144円 +1380円 +1524円
10月 +202円 +2040円 +2242円
11月 +274円 +1740円 +2104円
12月 +315円 +2020円 +2335円

※FXプライムbyGMOは、2018年1月22日からポーランドズロチ円の取り扱いを開始しました
2018年は問題なく利益を出しています。

2019年 ユーロ・ポーランドズロチ
スワップ金利のサヤ取り成績
GMOクリック証券(FXネオ)
 ユーロ円1万通貨
売りスワップ
FXプライムbyGMO
ポーランドズロチ円4万通貨
買いスワップ
合計
1月 +193円 +1592円 +1785円
2月 +250円 +1680円 +1930円
3月 +229円 +1740円 +1969円
4月 +251円 +1964円 +2215円
5月 +239円 +1620円 +1859円
6月 +229円 +1680円 +1909円
7月 +278円 +1860円 +2138円
8月 +303円 +1428円 +1731円
9月 +244円 +928円 +1172円
10月
11月
12月

2019年も2018年と同様に利益を出しています。

年間金利の計算
レバレッジ10倍で売り買い両方とも1万通貨でトレードした場合の年利を計算してみます。

条件:1ユーロ=130.89円、1ポーランドズロチ=30.47円
としています。

ユーロ円売り・ポーランドズロチ円買いでスワップポイントサヤ取り 年間金利
 年  買い  売り  レバレッジ  必要な証拠金  1年の損益  年間金利
 2018年  1万通貨  4万通貨  10倍  25.2万円  +18519円  +7.35%

2018年の金利は7.35%です。
為替リスクは少ないにもかかわらず、5%を超える高い金利は魅力的です。


ユーロとポーランドズロチのスワップポイントサヤ取りで為替差益を狙う

本手法はポジションを保有後、場合によっては為替差益・為替差損が発生します。

つまり、ユーロ円 - ポーランドズロチ円の差が大きなときにポジションを保有し、差が小さくなったら売却すると、為替差益を受け取れます。


ユーロとポーランドズロチでスワップ金利のサヤ取り メリットとデメリット

デメリット
・ユーロ円とポーランドズロチ円には相関関係が高いものの、100%の相関ではないため、多少の為替リスクがある

メリット
・通貨ペアが買いと売りで違うため、為替差益を狙える
・ユーロ円やポーランドズロチ円を単独で保有するよりも安全にスワップ益を受け取れる


ユーロ円とポーランドズロチ円のFXサヤ取りに用いるFX会社

FXプライム byGMO

FXプライム byGMO・2018年1月からポーランドズロチ円の取り扱い開始
・ポーランドズロチ円のスワップポイントは最高水準の高さ
・1000通貨から取引可能で、気軽に始められます
・取引画面が扱いやすく、FX初心者に人気のFX会社
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません



現在、当サイト限定で最大13000円キャッシュバックキャンペーン中です
詳細はFXプライム byGMOの公式サイトでチェックしてください。


DMM FX

DMM FX・ユーロ円の売りスワップが最安水準
・ほとんどの通貨ペアでスプレッドの狭さは最狭水準
・24時間の電話サポートで、不測の事態にも安心できます
・無料の投資情報サービスが充実
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません


現在、最大30000円キャッシュバック特典中です。
詳細はGMOクリック証券(FXネオ)の公式サイトでチェックしてください。


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