豪ドルとNZドルでスワップ金利のサヤ取り(FX異業者両建て)

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豪ドルとNZドルでスワップ金利のサヤ取り(FX異業者両建て)

FXでスワップ金利のサヤ取りとは、
「同一通貨ペアに対して、別々のFX会社で買いと売りのポジションを保有しスワップ差で稼ぐ」投資法です。
詳しくはこちらです→スワップ金利のサヤ取り

今回ご紹介するスワップ金利のサヤ取りは、

と、買いと売りで通貨ペアが違いますので、厳密にはサヤ取りではありません。
(この記事ではわかりやすく「サヤ取り」と言います)

一方で、豪ドルとNZドルの値動きは、よく似ていることが知られています。
そのため、比較的安全にスワップ益を受け取れるのではと思い、検証してみました。


豪ドル円とNZドル円の相関度合いをチェック

豪ドル円とNZドル円は相関していると言われますが、どのくらい相関しているのか調べるために、以下の3点をチェックしました。

  1. 豪ドル円とNZドル円の過去10年チャート
  2. 過去10年の豪ドル円とNZドル円の為替差
  3. オーストラリアとニュージーランドの貿易相手国

1.豪ドル円とNZドル円の過去10年チャート


上の図から、暴落時には豪ドル円、NZドル円とも暴落し、上昇時には、どちらの通貨ペアも上昇していて、相関が強いことがわかります。

2.過去10年の豪ドル円とNZドル円の為替差


2007年1月1日~2017年3月1日までの、豪ドル円とNZドル円の為替差は

です。つまり、12円台を中心として、1.66円~23.31円の間で動いています。

一方、それぞれの通貨ペアで見ると、

   史上最安値  史上最高値  変動幅
 豪ドル円  55.02円
(2008年10月24日)
 107.71円
(2007年10月15日)
 52.69円
 NZドル円  44.21円
(2009年2月2日)
 97.75円
(2007年7月24日)
 53.54円

となり、変動幅はどちらの通貨ペアも50円以上です。
豪ドル円もしくはNZドル円を単独で保有する場合、サヤ取りに比べて、かなりの為替リスクがあることがわかります。

3.オーストラリアとニュージーランドの貿易相手国

オーストラリアの主要貿易相手国(2015年 出典:外務貿易省統計)
   第1位  第2位  第3位
 輸出相手国  中国  日本  アメリカ
 輸入相手国  中国  アメリカ  日本

ニュージーランドの主要貿易相手国(2015年 出典:外務貿易省統計)
   第1位  第2位  第3位
 輸出相手国  中国  オーストラリア  アメリカ
 輸入相手国  中国  オーストラリア  アメリカ

オーストラリアは人口が多く、ニュージーランド以外にも取引が多いのですが、人口の少ないニュージーランドの主要貿易相手の第2位は、輸出・輸入のどちらも隣国のオーストラリアです。

オーストラリアと距離的に近いニュージーランドは、オーストラリアと取引することが多く、豪ドルに追従するような値動きをすることがよく理解できます。

結論
豪ドル円とNZドル円は、相関度が高い


豪ドル円売りとNZドル円買いに最適なFX会社

では次に、FX会社選びです。これを間違えると、豪ドル円とNZドル円の相関度が高くても、スワップ差で利益を得ることができません。

過去のスワップポイント実績と、現在のスワップポイントを考慮して、

を採用しました。

詳しくはこちらです。
豪ドル円の売りスワップポイントを各FX会社で比較
NZドル円の買いスワップポイントを各FX会社で比較


豪ドル円売りとNZドル円買いのスワップ金利のサヤ取り 投資成績

では、2015年~2019年のサヤ取り成績を見てみましょう。

2015年スワップサヤ取り成績(1万通貨)
   ヒロセ通商(LION FX)
NZドル買いスワップ 
 DMM FX
 豪ドル売りスワップ 
 スワップ差 
 1月 +2610円 -1761円 +849円
 2月 +2520円 -1449円 +1071円
 3月 +2700円 -1380円 +1320円
 4月 +2880円 -1610円 +1270円
 5月 +2610円 -1270円 +1340円
 6月 +2700円 -1350円 +1350円
 7月 +2970円 -1422円 +1548円
 8月 +2610円 -1148円 +1462円
 9月 +2442円 -1086円 +1356円
 10月 +1797円 -1155円 +642円
 11月 +1757円 -1020円 +737円
 12月 +2043円 -1485円 +558円
 合計 +29639円 -16136円 +13503円

2016年スワップサヤ取り成績(1万通貨)
   ヒロセ通商(LION FX)
NZドル買いスワップ 
 DMM FX
 豪ドル売りスワップ 
 スワップ差 
 1月 +1680円 -1060円 +620円
 2月 +1740円 -971円 +769円
 3月 +1980円 -1221円 +759円
 4月 +1800円 -1252円 +548円
 5月 +1800円 -1080円 +720円
 6月 +1920円 -1320円 +600円
 7月 +1740円 -992円 +748円
 8月 +1980円 -960円 +1020円
 9月 +1800円 -957円 +843円
 10月 +1740円 -854円 +886円
 11月 +1920円 -1015円 +905円
 12月 +1860円 -1514円 +346円
 合計 +22020円 -13196円 +8764円

2017年スワップサヤ取り成績(1万通貨)
   ヒロセ通商(LION FX)
NZドル買いスワップ 
 DMM FX
 豪ドル売りスワップ 
 スワップ差 
 1月 +1740円 -1149円 +591円
 2月 +1680円 -997円 +683円
 3月 +1980円 -1178円 +802円
 4月 +1680円 -925円 +755円
 5月 +1980円 -775円 +1205円
 6月 +1800円 -921円 +879円
 7月 +1680円 -1128円 +552円
 8月 +1980円 -1323円 +657円
 9月 +1740円 -1073円 +667円
 10月 +1800円 -1053円 +747円
 11月 +1920円 -1020円 +900円
 12月 +1800円 -960円 +840円
 合計 +21780円 -12502円 +9278円

2018年スワップサヤ取り成績(1万通貨)
   ヒロセ通商(LION FX)
NZドル買いスワップ 
 DMM FX
 豪ドル売りスワップ 
 スワップ差 
 1月 +1920円 ‐1002円 +918円
 2月 +1680円 ‐1176円 +504円
 3月 +1800円 ‐1135円 +665円
 4月 +1341円 ‐868円 +473円
 5月 +1511円 ‐1023円 +488円
 6月 +1300円 ‐961円 +339円
 7月 +1386円 ‐970円 +416円
 8月 +1446円 ‐1091円 +355円
 9月 +1220円 ‐899円 +321円
 10月 +1267円 ‐1004円 +263円
 11月 +1178円 ‐1038円 +140円
 12月 +1262円 ‐1091円 +171円
 合計 +16440円 -12121円 +4959円

2019年スワップサヤ取り成績(1万通貨)
ヒロセ通商(LION FX)
NZドル買いスワップ 
DMM FX
 豪ドル売りスワップ
スワップ差
1月 +1143円 ‐865円 +278円
2月 +968円 ‐896円 +72円
3月 +1146円 ‐904円 +242円
4月 +1154円 ‐1152円 +2円
5月 +1092円 ‐826円 +266円
6月 +891円 ‐813円 +78円

2015年から検証していますが、問題なく利益を出し続けていることがわかります。

年利の計算
レバレッジ10倍で売り買い両方とも1万通貨でトレードした場合の年利を計算してみます。

条件:
2015-2017年:1豪ドル=80円、1NZドル=75円
2018年:1豪ドル=77円、1NZドル=73円

としています。

豪ドル円売り・NZドル円買いでスワップ金利のサヤ取り 年間金利
 年  買い  売り  レバレッジ  必要な証拠金  1年の損益  年間金利
 2015年  1万通貨  1万通貨  10倍  15.5万円  +13503円  +8.7%
 2016年  1万通貨  1万通貨  10倍  15.5万円  +8764円  +5.7%
 2017年  1万通貨  1万通貨  10倍  15.5万円  +9278円  +6.0%
 2018年  1万通貨  1万通貨  10倍  15.0万円  +4959円  +3.3%

2015年~2018年の平均金利は5.9%です。
為替リスクは少ないにもかかわらず、5%を超える高い金利は魅力的です。


豪ドルとNZドルのスワップ金利のサヤ取りで為替差益を狙う

本手法はポジションを保有後、場合によっては為替差益・為替差損が発生します。

つまり、豪ドル円 - NZドル円の差が大きなときにポジションを保有し、差が小さくなったら売却すると、為替差益を受け取れます。


豪ドル円とNZドルのスワップ金利のサヤ取り メリットとデメリット

デメリット
・豪ドル円とNZドル円には相関関係が高いものの、100%の相関ではないため、多少の為替リスクがある

メリット
・通貨ペアが買いと売りで違うため、為替差益を狙える
・豪ドル円やNZドル円を単独で保有するよりも安全にスワップ益を受け取れる


豪ドル円とNZドル円のスワップ金利のサヤ取りで利用するFX会社

ヒロセ通商 LION FX

ヒロセ通商 LION FX・NZドル円で最高水準のスワップポイント
・キャッシュバックの基準が低い(片道10万通貨の取引で1万円等)
・合計50通貨ペアの取引が可能
・1000通貨単位の取引が可能で、小数点以下のスワップも切捨てなし
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません



現在、最大100万円キャッシュバックキャンペーン中です
詳細はヒロセ通商 LION FXの公式サイトでチェックしてください。


DMM FX

DMM FX・豪ドル円の売りスワップが一番低い
・豪ドル円のスプレッドも0.7銭で最高ランクの狭さ
・買いと売りスワップが一本値で買いと売り両方のトレードに有利
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません
・口座開設申し込み後、最短翌日からトレード可能



現在、当サイト限定で最大4000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。


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