南アフリカランド円のリスクヘッジ法

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南アフリカランド円のリスクヘッジ法

リスクヘッジとは?

辞書には、買い方の値下がり損や売り方の値上がり損を防ぐために、逆の空売り、空買いをする保険的な操作とあります。

ランド円のリスクヘッジにおいては、多くの方がスワップポイントを狙ったトレードをされていますので、ランド円の買いにおける為替差損を防ぐ方法となります。

南アフリカランド円におけるリスクヘッジの種類

考えられる方法は以下のものがあります。

  1. 日経平均の空売り
  2. 逆相関の通貨ペア
  3. ランド円の売り

1.日経平均の空売り・・・日本の株価とランド円の為替相場には相関関係があることが分かっています。つまり、株価が上がるとランド円がも上がり、株価が下がるとランド円も下がる関係です。
しかしながら、100%そうなるわけではありません。確率は高くないのですが、株価が上がってもランド円が下がる場合があったり、株価が下がってもランド円が上がる場合があります。
詳しくはこちらです→日本の株価とランド円の為替相場の相関
また、日経平均の変動率はランド円よりも断然大きくなります。
そのため、日経平均の空売りをランド円のリスクヘッジにするのは不向きでしょう

2.逆相関の通貨ペア・・・ランド円と逆相関の通貨ペアをしたらどうかと考えてみました。
ドル円、ユーロ円といったクロス円の売りが、ランド円の買いと逆相関関係にある通貨ペアといえます。

通貨ですので、変動率も日経平均と比べると小さいといえます。

それでも、まったくの逆相関ではありませんので、ランド円が下がっても、他のクロス円の通貨ペアが上がる場合だってあります。
年単位で見ると、ランド円が下落しているのに、クロス円の通貨ペアが上がっている場合もあります。
逆相関の通貨ペアも、ランド円のリスクヘッジにはあまり向きません
詳しくはこちらです→南アフリカランド円と逆相関の通貨ペアは?

3.ランド円の売り・・・ランド円の買いとは100%逆相関の関係にあります。
でも、結局「売り」になると高いスワップポイントを支払わないといけないので、
意味ないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、
スワップポイントはFX業者が自由に設定していいことになっています。

そのため同じランド円の通貨ペアでもFX業者によってスワップポイントが大きく違ってきます。
そこで、ランド円の売りをリスクヘッジとして検討してみることにしました。


ランド円の売りをリスクヘッジにした場合

利用するFX会社は、ランド円の買いスワップが一番多いGMOクリック証券くりっく365と、
ランド円の売りスワップが一番少ないDMM FXです。

FX会社のスワップ比較 詳細はこちら↓
ランド円のスワップポイント・買いを比較
ランド円のスワップポイント・売りを比較

リスクヘッジ有無の比較例
リスクヘッジなし:20万ランド買い
リスクヘッジあり:20万ランド買い・10万ランド売り
とした場合、それぞれのスワップ損益はこちらです。

リスクヘッジ有無でのスワップ損益比較表
2013年
スワップ損益
2014年
スワップ損益
2015年
スワップ損益
2016年
スワップ損益
2016年
スワップ損益
合計スワップ
損益
リスクヘッジなし +91804円 +100728円 +109934円 +111420円 +120452円 +534338円
リスクヘッジあり +63804円 +64608円 +72004円 +66740円 +71982円 +339138円

リスクヘッジなしとありを比較すると
リスクヘッジありが受け取るスワップ金利は
リスクヘッジなしの約65%でした。

為替レートが動いたときの損益比較表
ランド円のレートが
3円の円高になったときの
為替差損
2013~2017年
5年間のスワップ合計
合計損益
リスクヘッジなし -60万円 +534338円 -65662円
リスクヘッジあり -30万円 +339138円 +39138円

仮にランド円の相場が3円ほど円高になった場合、
リスクヘッジなしでは合計で-65662円とマイナスですが、
リスクヘッジありでは、為替差損が軽減され、合計で+39138円となります。

今回の例では、買いポジションと売りポジションを2対1にしましたが、
リターンをもっと大きく取りたい場合は3対1、4対1など買いポジションの比率を高くし、
逆に、リスクをもっと少なくしたい場合は3対2、4対3など、売りポジションの比率を高くすることで調整できます。


南アフリカランド円リスクヘッジ法のメリットとデメリット

この投資法のメリットとデメリットを考えてみます。

デメリット
・リスクヘッジなしと比べるとスワップ利益は少なくなる

メリット
・通常のスワップトレードより為替によるリスクが少なく、利益が安定している
・最初にポジションを購入後は、ほぼほったらかし状態で金利差益を受け取れる


リスク  小(最小1)        大(最大5)
最大リターン  小(最小1)      大(最大5)
手間  小(最小1)     大(最大5)

※最大リターン・・・この投資法で期待できる最大の利益

南アフリカランド円のリスクヘッジで利用するFX会社

GMOクリック証券 くりっく365

GMOクリック証券 くりっく365・ランド円のスワップポイントが最高水準のFX会社
・ランド円のスプレッドも0.92銭と、最も狭い
・取引手数料0円はくりっく365でこの会社だけ
(キャンペーンではなく、2013年10月1日からずっと取引手数料0円)
・口座開設者数40万5271口座(2017年11月)と人気です
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません




詳細はGMOクリック証券(くりっく365)公式サイトでチェックしてください。


DMM FX

DMM FX
・ランド円の売り支払いが一番少ないFX会社
・スプレッドも最高水準のレベル
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません




現在、当サイト限定で最大24000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。


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  5. スワップトレード 毎月一定通貨積立投資
  6. ドル・コスト平均法で購入
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  1. 両建てトレード
  2. スイングトレード(買い)
  3. 暴落を利用したトレード
  4. スイングトレード(売り)
  5. トラリピ
総合評価
  南アフリカランド投資法の検証まとめ

FX投資お役立ち情報
  1. FXスワップ金利計算機(南アフリカランドなどの高金利通貨対応)
  2. FXレバレッジ計算機(南アフリカランド円などクロス円通貨ペア対応)
  3. 南アフリカランド円の必要証拠金早見表




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