世界の景気と南アフリカランドの為替相場の相関

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世界の景気と為替相場の相関

まず、世界の景気状況です。100年に一度といわれる世界金融危機が原因で、
南アフリカランドが2008年10月に過去最安値をつけたことからも
深いかかわりがあると見て間違いなさそうです。

世界の景気はVIX指数というものである程度判断することが出来ます。

VIX指数:シカゴオプション取引所で、S&P500指数を対象としたオプション取引をベースに算出されている指数です。この数値が高いほど、投資家が相場の先行きに不透明感を感じていることを表します。

この数値が40を超えると総悲観(不景気)、
10程度で安心感が高まる(好景気)
と推測することができます。

なお、通常は10~20の間で推移しています。

過去の出来事に対するVIX指数

では、VIX指数と南アフリカランドの為替に相関関係があるのか見てみましょう。

VIX指数とランド円の相関
VIX指数とランド円の推移

上のグラフは2001年1月から、2018年1月までのVIX指数とランド円の推移を表したものです。
※ちなみに、このグラフはVIX指数とランド円の月足データを元に作成したため、2008年10月付近のVIX指数が89まで届いていません。

このグラフから、VIX指数(赤い線)が20を超えて急激に高くなると、
ランド円(青い線)は急激に下がることが見て取れます。

つまり、VIX指数(世界の景気)とランド円の間は見事な逆相関(一方が上がると他方が下がり、他方が上がると一方が下がる)があるといえるでしょう。

VIS指数が10~20で推移している間はランド円は緩やかに高くなり、逆に20を超えてくると安値になっていきます。


景気が悪くなった(VIX指数が20を超えた)場合

VIX指数が20を越えた期間(2ヶ月以上)について、ランド円の推移を見てみました。

日付 期間 ランド円の推移 
2001年1月~2001年6月  6ヶ月 15.19→14.81(down↓)
2001年8月~2002年2月  7ヶ月  15.12→11.73(down↓)
2002年5月~2003年6月 14ヶ月 12.08→14.67(UP↑)
2007年8月~2007年9月 2ヶ月 16.61→16.19(down↓)
2007年12月~2008年5月  6ヶ月 16.34→13.73(down↓) 
2008年7月~2010年2月 20ヶ月 13.58→11.85(down↓)
2010年5月~2010年12月 8ヶ月  12.71→11.74(down↓)
2011年8月~2012年1月 5ヶ月  11.54→9.50(down↓)
2015年8月~2015年10月 3ヶ月  9.80→8.64(down↓)
2016年1月~2016年2月 2ヶ月  7.77→7.09(down↓)

過去18年間で10回、VIX指数が20を超えた期間がありましたが、そのうち8回もランド円が下がっています。

また、VIX指数が20未満から20以上に上昇した日は、ランド円の為替レートが例外なく急落していました。


景気が良くなった(VIX指数が20未満の)場合

今度は、VIX巣数が20を切った期間(2ヶ月以上)について、ランド円の推移を見てみました。

日付 期間 ランド円の推移 
2002年3月~2002年4月  2ヶ月 11.75→11.85(UP↑)
2003年11月~2007年7月  45ヶ月  16.14→17.50(UP↑)
2007年10月~2007年11月 2ヶ月 16.71→17.73(UP↑)
2010年3月~2010年4月 2ヶ月 11.55→12.79(UP↑)
2011年1月~2011年7月  7ヶ月 12.29→11.88(down↓) 
2008年7月~2010年2月 20ヶ月 13.58→11.85(UP↑)
2012年2月~2012年5月 4ヶ月  9.74→10.24(UP↑)
2012年8月~2012年11月 4ヶ月  9.43→9.30(down↓)
2013年1月~2013年5月 5ヶ月  10.20→10.79(UP↑)
2014年3月~2014年9月 7ヶ月  9.44→9.75(UP↑)
2015年3月~2015年6月 4ヶ月  10.28→10.24 ほぼ同じ
2016年3月~2016年5月 3ヶ月  7.08→7.04 ほぼ同じ
2016年7月~2018年1月 19ヶ月  6.99→9.07(UP↑)

過去18年間で、VIX指数が20を下回った期間が13回ありましたが、そのうち9回でランド円が上昇しています。


結論

南アフリカランド円の為替相場は世界の景気に連動すると見て間違いなさそうです。

ちなみに、最新のVIX指数はしたのサイトで見ることが可能です。

VIX指数(YAHOO FINANCE)

ここまで、さまざまなものとの相関を調べてきましたが、そろそろ今後の見通しについてまとめに入ります。

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